해외선물 자동매매 전략은 지표를 많이 붙이는 일이 아니라, 방향·진입·청산·계약 수·시간대를 한 문장으로 고정하는 일이다. 제11장의 세 규칙 세트를 이런 형식으로 바꾸면 파인 스크립트 전략과 얼러트 조건으로 옮길 수 있다.
자동매매 규칙의 다섯 칸
먼저 어느 방향만 볼지 정한다. 다음으로 어느 봉이 마감되면 들어갈지, 어떤 가격이나 조건에서 포지션을 닫을지 적는다. 여기에 계약 수와 프로그램을 작동할 시간대를 붙이면 실행 가능한 한 세트가 된다.
계약 수는 신호가 발생한 뒤 고르는 값이 아니라 규칙의 입력값으로 둔다. 시간대도 “밤에 실행”이 아니라 한국 시각의 시작과 종료로 적는다. 하루 실행 횟수와 종료 조건까지 정하면 같은 날 신호가 계속 생길 때의 처리 방법도 일정해진다.
세트 1 이평선과 MACD
방향은 15분봉의 20 EMA가 60 EMA 위에 있고 가격도 60 EMA 위에 있을 때 매수로 정한다. 진입은 5분봉에서 가격이 20 EMA 근처까지 되돌아온 뒤, MACD선이 0선 위에서 시그널선을 다시 위로 교차한 봉이 마감될 때로 적는다. 진입 주문은 다음 봉에서 정한 계약 수만큼 낸다.
청산은 되돌림 저점 아래 2틱과 손익비 2 목표 가운데 주문 조건에 맞는 값을 쓴다. 5분봉 MACD선이 시그널선 아래로 교차한 봉이 마감되면 정리한다는 조건도 넣고, 목표와 반대 교차 중 먼저 생기는 조건을 따른다. 매도는 비교 방향을 모두 반대로 쓴다.
시간대는 거래할 상품에 맞추어 시작과 종료 시각을 입력한다. 크루드오일에 적용한다면 제11장의 예처럼 수요일 EIA 발표 앞뒤 30분을 실행 시간에서 뺀다. 계약 수는 고정값이나 제14장의 계산 결과를 입력값으로 받게 구성한다.
세트 2 볼린저밴드와 RSI
방향과 장면은 5분봉 볼린저밴드 중심선이 10개 봉 전과 거의 같은 높이에 있고 밴드 폭이 옆으로 이어지는 구간으로 정한다. 매수 진입은 종가가 하단 밴드 밖으로 나갔다가 다시 밴드 안에서 마감하고, RSI(14)가 30 아래에서 30 위로 올라온 때다. 매도는 상단 밴드와 RSI 70을 반대로 적용한다.
청산은 중심선과 반대쪽 밴드로 나눈다. 중심선에서 일부 계약을 정리하고 나머지를 상단 밴드에서 정리하려면 처음 계약 수가 분할 가능한지도 규칙에 넣는다. 손절은 밴드 밖으로 나갔던 봉의 저점 아래 2틱이다.
밴드 밖 종가가 두 번 이어지거나 밴드가 위아래로 함께 벌어지기 시작하면 새 진입을 멈춘다. 이 조건은 세트 2를 끄는 신호이며, 세트 1이나 세트 3의 조건을 다시 검사하는 시점으로 쓸 수 있다.
세트 3 이평선과 거래량
방향은 15분봉 가격이 60 EMA 위에 있고 60 EMA가 상승할 때 위쪽 돌파만 보는 것으로 정한다. 진입은 5분봉이 박스 고점 위에서 마감하고, 그 봉의 거래량이 며칠 동안 같은 시각 봉 평균의 1.5배 이상일 때 다음 봉에서 매수하는 규칙이다.
청산은 가격이 박스 안으로 돌아와 박스 한가운데 아래에서 마감할 때다. 박스 높이만큼 위를 1차 목표로 두고, 나머지는 15분봉이 20 EMA 아래에서 마감하면 정리한다. 아래쪽 돌파를 거래하려면 이평선 방향, 박스 기준과 주문 방향을 반대로 적는다.
이 세트는 같은 시각의 거래량끼리 비교한다. 단순한 직전 20봉 평균으로 바꾸면 제11장의 규칙과 다른 계산이 되므로, 데이터에서 같은 시각 봉을 모으는 방법까지 코드에 정한다.
전략 테스터와 운영 루틴
트레이딩뷰에서 전략으로 작성한 파인 스크립트는 차트 아래 “Strategy Tester”에서 과거 차트에 규칙을 적용한 결과를 보여 준다. 어느 봉에서 사고팔았는지 목록으로 보면서 문장과 기록이 일치하는지 확인한다. 봉 마감 규칙이라면 코드와 얼러트도 같은 시점을 사용한다.
제14장의 루틴은 전략 바깥의 운영 규칙을 채운다. 프로그램을 켜는 시각과 끄는 시각, 하루에 실행할 최대 횟수, 거래를 끝낸 뒤 기록할 항목을 정한다. 세트가 여러 개라면 같은 시각에 어느 세트를 먼저 검사할지도 한 줄로 적는다.
처음 한다면 이 순서로
- 세트 하나를 골라 방향·진입·청산을 한 문장으로 쓴다.
- 계약 수와 한국 시각 기준 실행 구간, 하루 횟수를 붙인다.
- 파인 스크립트 전략으로 옮겨 “Strategy Tester” 기록을 확인한다.
- 진입 봉과 청산 봉이 문장과 다르면 조건의 수치와 마감 시점을 고친다.
- 전략 얼러트에 방향과 계약 수를 담아 신호 전달을 시험한다.
책에서 이어지는 것
세트 1·2·3의 지표 역할과 원래 규칙은 제11장 지표 조합 전략에 있다. 계약 수, 켜고 끄는 시간과 하루 횟수는 제14장 나만의 매매 루틴에서 이어진다.