RSI 매매법, 14 설정과 추세 눌림목 진입

RSI는 최근 봉에서 오른 폭과 내린 폭 가운데 어느 쪽 힘이 더 컸는지를 0부터 100까지의 숫자로 보여 준다. 70에 닿으면 곧바로 매도하는 지표가 아니라 추세와 박스를 구분하고 되돌림이 끝나는 자리를 찾는 데 쓴다. 과매수·과매도 숫자를 실제 진입 규칙으로 연결하려는 사람이 찾는 지표다.

RSI 14와 70·30의 뜻

기본 기간은 14봉이다. 계산식은 100 − 100 ÷ (1 + 평균 상승폭 ÷ 평균 하락폭)이다. 14봉의 평균 상승폭이 3틱이고 평균 하락폭이 1틱이라고 가정하면 비율은 3이고 RSI는 75다. 두 평균이 같으면 RSI는 50이다.

RSI 70은 가격이 지나치게 높다는 판정이 아니라 최근 14봉에서 오른 힘이 내린 힘의 약 2.33배였다는 기록이다. 힘이 이어지면 RSI가 70과 80 사이에 머무는 시간도 길어진다. 박스에서는 70과 30을 상단과 하단의 되돌림 기준으로 쓸 수 있지만 추세에서는 움직이는 범위를 먼저 본다.

상승 추세에서 RSI는 대체로 40과 90 사이를 오가며 4050 부근에서 받치는 모습을 보인다. 하락 추세에서는 대체로 10과 60 사이를 오가며 5060 부근에서 막힌다. 따라서 상승 때는 4050, 하락 때는 5060을 되돌림 구간으로 본다.

상승 추세 눌림목 한 세트

15분봉에서 20 EMA가 60 EMA 위에 있고 최근 RSI 저점들이 40 부근에서 멈춰 왔다면 매수 쪽만 본다. 5분봉 가격이 20 EMA 쪽으로 내려오며 RSI가 40~50에 들어오는 장면을 기다린다.

진입은 RSI가 4050에서 다시 50 위로 올라온 봉이 마감된 뒤 한다. 손절은 가격 되돌림 저점 아래 12틱에 둔다. RSI가 40 아래로 내려가 여러 봉 머문다면 상승 추세 범위에서 벗어난 것으로 보고 새 매수 신호를 기다리지 않는다.

청산은 손절 폭의 두 배에 닿는 자리와 RSI가 70 위로 올라갔다가 다시 70 아래에서 봉을 마감하는 장면 가운데 먼저 오는 쪽에서 한다. 하락 추세에서는 RSI가 5060까지 올라왔다가 아래로 꺾인 봉 마감에 매도하고, 손절은 되돌림 고점 위 12틱에 둔다.

MGC 1계약, 1틱은 온스당 0.10달러와 계약당 1달러, 환율은 1달러 1,400원으로 가정한다. 진입가에서 되돌림 저점까지 온스당 2.50달러라면 25틱이다. 저점 아래 2틱을 더한 손절은 27틱, 27달러와 3만 7,800원이다. 손절 폭의 두 배 청산 폭은 54틱, 54달러와 7만 5,600원이며 수수료는 뺀 값이다.

박스와 다이버전스에서 읽는 법

볼린저밴드 중심선이 수평이고 밴드 폭이 비슷하게 이어지는 박스에서는 RSI 30과 70을 쓴다. 가격이 하단 밴드 밖으로 나갔다가 안에서 종가를 만들고 RSI가 30 아래에서 30 위로 돌아오면 다음 봉에서 매수한다. 손절은 밴드 밖으로 나갔던 봉 저점 아래 2틱, 청산은 중심선과 상단 밴드로 나눌 수 있다.

가격이 앞 저점보다 낮은 저점을 만들었지만 RSI 저점은 높아지면 상승 쪽 다이버전스다. 가격이 더 높은 고점을 만들고 RSI 고점이 낮아지면 하락 쪽 다이버전스다. 이 모양은 힘이 줄고 있다는 준비 표시로 쓰며, 가격의 저점·고점 이탈이나 다른 진입 신호가 나온 뒤 실행한다.

상품과 분봉에 적용할 때

나스닥100은 강한 상승 구간에서 RSI가 70 위에 오래 머물 수 있으므로 70 접촉만으로 매도하지 않는다. 15분봉 이평선 방향과 5분봉 RSI의 40~50 회복을 묶는다. 크루드오일은 EIA 발표 직후 큰 봉이 RSI를 한 번에 이동시킬 수 있어 첫 봉 마감 뒤 되돌림을 기다린다. 골드는 미국 물가·고용 발표 무렵에도 같은 시간 규칙을 쓴다.

기간을 14보다 짧게 하면 70과 30 밖으로 나가는 횟수와 방향 전환이 늘어난다. 길게 하면 50 근처에 머무는 시간이 늘어난다. 1분봉의 기간을 줄이기보다 5분봉 RSI 14로 자리를 보고 1분봉 가격 고점 돌파를 진입 방아쇠로 쓸 수 있다.

트레이딩뷰 설정 순서

지표에서 RSI를 추가하고 길이 14, 소스 종가를 확인한다. 기본 70과 30 외에 50선을 켠다. 상승 추세의 4050과 하락 추세의 5060을 읽으려면 40과 60에도 수평선을 표시한다.

큰 봉과 작은 봉을 함께 본다면 15분봉에는 20·60 EMA, 5분봉에는 RSI를 둔다. 얼러트는 RSI가 50을 위나 아래로 교차하고 봉이 마감될 때 울리도록 설정할 수 있다. 알림 뒤에는 큰 봉 방향과 가격의 되돌림 저점을 확인한다.

한 줄 규칙 카드

RSI 매매법, 해외선물 22가지에서 실제로 어땠나

해외선물 22가지에서 같은 기준으로 셌다. 20거래일 뒤 중앙값이 평소보다 나았던 상품은 15가지, 못했거나 비슷했던 상품은 7가지다.

실측은 모두 각 상품 일봉의 기준일까지 지난 기록이다(연결 시세). 신호가 적게 나온 상품은 숫자가 크게 흔들릴 수 있다.