MACD 매매법, 12·26·9와 0선 되돌림 진입

MACD는 짧은 지수 이동평균과 긴 지수 이동평균의 거리를 보여 준다. 두 선의 교차만 보고 사고파는 지표라기보다 어느 편에서 되돌림 진입을 기다릴지 정하고, 가격을 미는 힘이 커지는지 줄어드는지 확인하는 도구다. 분봉에서 교차가 너무 자주 나와 기준을 세우려는 사람이 찾기 좋다.

12·26·9 설정값의 뜻

MACD선은 12 EMA에서 26 EMA를 뺀 값이다. 12 EMA가 26 EMA 위라면 양수이고 아래라면 음수다. 시그널선은 MACD선의 9 EMA이며, 히스토그램은 MACD선에서 시그널선을 뺀 막대다. 막대가 0을 지나는 순간과 두 선이 교차하는 순간은 같은 사건을 다른 모양으로 표시한 것이다.

EMA가 새 봉에 주는 비중은 2 ÷ (기간 + 1)이다. 12 EMA는 약 15.4%, 26 EMA는 약 7.4%, 9 시그널선은 20%를 새 값에 둔다. 12·26·9는 여러 차트에서 기본값으로 쓰이므로 처음에는 그대로 둔다.

12 EMA가 105, 26 EMA가 103이면 MACD선은 2다. 시그널선이 1.5라면 막대는 0.5다. 다음 봉에서 MACD선이 1.8이 되면 새 시그널선은 1.5 + 0.2 × (1.8 − 1.5) = 1.56이고 막대는 0.24다. MACD선은 시그널선 위에 있지만 두 선의 거리가 줄고 있다는 뜻이다.

0선과 시그널 교차 진입

MACD선이 0 위에 있다는 것은 12 EMA가 26 EMA 위에 있다는 뜻이다. 0 위에서는 매수만 보고 0 아래에서는 매도만 본다. 0선 근처에서 두 선이 반복해서 얽히면 새 진입을 두지 않는다.

매수는 MACD선이 0 위에 있는 동안 가격이 되돌리고, MACD선이 시그널선 아래로 잠시 내려갔다가 다시 위로 교차한 봉이 마감될 때 준비한다. 다음 봉에서 매수한다. 진행 중인 봉에서는 교차가 나타났다가 사라질 수 있으므로 마감된 봉을 기준으로 한다.

손절은 되돌림 구간의 가장 낮은 저점 아래 1~2틱에 둔다. 청산은 손절 폭의 두 배만큼 이익이 난 자리와 MACD선이 시그널선 아래로 교차한 봉 마감 가운데 먼저 오는 쪽에서 한다. 막대가 가장 길었던 봉을 지난 뒤 두 봉 연속 짧아지면 절반을 먼저 정리하고, 나머지를 하향 교차까지 들고 가는 방법도 쓸 수 있다. 매도는 모든 조건을 반대로 적는다.

다이버전스를 함께 읽는 법

가격이 앞 고점보다 높은 고점을 만들었는데 MACD 고점은 낮아지면 오르는 힘이 줄었다는 표시다. 가격은 더 낮은 저점인데 MACD 저점은 높아지면 내리는 힘이 줄었다는 표시다. 가격의 고점·저점과 그 봉 바로 아래 MACD의 고점·저점을 연결해 기울기를 비교한다.

다이버전스만으로 반대 방향에 들어가지는 않는다. 하락 쪽 다이버전스를 보면 새 매수를 멈추고, MACD 하향 교차가 마감되거나 가격이 두 고점 사이의 저점을 깨는 장면을 기다린다. 그 뒤 매도한다면 손절은 두 번째 고점 위 1~2틱에 둔다. 상승 쪽은 반대로 적용한다.

상품과 분봉에 맞추는 법

MACD 값은 가격 단위다. 나스닥100에서는 지수 포인트, 크루드오일에서는 배럴당 달러로 표시된다. 서로 다른 상품의 MACD 숫자 크기는 비교하지 않는다. 같은 차트 안에서 0선 위치, 교차, 막대가 길어지는지 짧아지는지를 본다.

MNQ 1계약, 1틱 0.25포인트와 0.50달러, 환율 1달러 1,400원을 가정한다. 되돌림 저점까지 9.5포인트이고 2틱을 더해 손절을 10포인트로 두면 40틱이다. 손절 금액은 20달러, 2만 8,000원이고 손절 폭의 두 배 청산 폭은 80틱, 40달러와 5만 6,000원이다. 수수료는 뺀 값이다.

1분봉의 12·26·9는 12분과 26분의 평균을 비교하므로 교차가 잦다. 숫자를 바꾸기보다 5분봉으로 올리면 약 60분과 130분 길이를 재게 된다. 짧은 설정을 쓴다면 3봉과 10봉 SMA의 차이, 그 값의 16봉 평균으로 만든 3-10 오실레이터를 진입 시점에만 쓰고 방향은 큰 봉에서 정한다.

크루드오일의 EIA 발표와 골드의 미국 물가·고용 발표에서는 발표 봉과 다음 봉의 교차를 지나 보내고 세 번째 봉부터 다시 본다. 발표 한 번으로 생긴 큰 교차와 되돌림 뒤 생긴 교차를 같은 신호로 다루지 않기 위한 시간 규칙이다.

트레이딩뷰 설정 순서

차트의 지표 검색에서 MACD를 추가한다. 빠른 선 12, 느린 선 26, 소스 종가, 시그널 9와 평균 종류 EMA를 확인한다. 3-10 오실레이터 방식은 평균 종류를 SMA로 바꾸고 3·10·16을 입력한다.

스타일에서는 0선을 켜고, 0 위에서 길어지는 막대와 짧아지는 막대, 0 아래에서 길어지는 막대와 짧아지는 막대가 구분되도록 색을 정한다. 연속 월물의 긴 구간을 볼 때는 B-ADJ를 켠다. 얼러트는 MACD선이 시그널선을 위나 아래로 교차하고 봉이 마감될 때 한 번 울리도록 설정한다.

한 줄 규칙 카드

MACD 매매법, 해외선물 22가지에서 실제로 어땠나

해외선물 22가지에서 같은 기준으로 셌다. 20거래일 뒤 중앙값이 평소보다 나았던 상품은 0가지, 못했거나 비슷했던 상품은 22가지다.

실측은 모두 각 상품 일봉의 기준일까지 지난 기록이다(연결 시세). 신호가 적게 나온 상품은 숫자가 크게 흔들릴 수 있다.