지표 조합 매매법, 이평·MACD·볼린저·거래량 3세트

지표 조합 매매법은 지표를 많이 띄우는 방법이 아니라 각 지표에 한 가지 역할을 맡기는 방법이다. 추세 확인, 진입 신호, 손절과 청산을 나누고 시장 모습에 맞는 세트를 고른다. 이동평균선과 MACD가 같은 재료를 쓰더라도 방향과 진입 시점으로 역할을 나누면 규칙을 문장으로 적을 수 있다.

추세·진입·청산에 하나씩

규칙은 추세 확인, 진입 신호, 청산 규칙 세 칸으로 만든다. 추세 칸은 매수와 매도 가운데 한쪽을 고른다. 진입 칸은 어느 봉에서 주문할지 정한다. 청산 칸은 손절 자리와 이익 정리 자리를 정한다.

이동평균선과 MACD는 모두 이동평균을 재료로 쓴다. 둘을 추세 확인에 함께 두기보다 이동평균선은 큰 봉 방향, MACD는 작은 봉 진입으로 나눈다. 볼린저밴드는 변동성, RSI와 스토캐스틱은 가격 힘, 거래량은 참여 규모를 맡긴다.

세트를 고르는 순서는 시간대와 밴드 모양이다. 거래가 몰리는 시간에 15분봉 방향이 뚜렷하면 세트 1을 쓴다. 한산한 시간에 5분봉 중심선과 밴드 폭이 수평이면 세트 2를 쓴다. 좁은 박스가 만들어지고 거래가 몰리는 시각이 다가오면 세트 3을 준비한다.

세트 1 규칙 카드: 이동평균선과 MACD

뉴욕 현물 시장 개장 뒤처럼 추세가 뚜렷한 시간에 맞는다. 15분봉 20 EMA가 60 EMA 위에 있고 가격이 60 EMA 위에 있을 때 매수만 본다. 5분봉 가격이 20 EMA 근처까지 내려오는 동안 MACD선이 시그널선 아래로 갔다가 0선 위에서 다시 상향 교차한 봉이 마감되면 다음 봉에서 매수한다.

손절은 되돌림 저점 아래 2틱이다. 청산은 손절 폭의 두 배에 닿는 자리와 5분봉 MACD선이 시그널선 아래로 교차한 봉 마감 가운데 먼저 오는 쪽이다. 매도는 모든 조건을 반대로 적용한다. 크루드오일에서는 수요일 EIA 발표 앞뒤 30분에는 이 세트를 쓰지 않는다.

세트 1 한 줄 규칙 15분봉 20 EMA가 60 EMA 위일 때, 5분봉 MACD가 0선 위에서 상향 교차한 봉 마감 뒤 매수하고, 되돌림 저점 2틱 아래에서 손절하며 손익비 2 또는 반대 교차에서 정리한다.

MNQ 1계약, 1틱 0.50달러, 진입가에서 되돌림 저점까지 32틱, 환율 1달러 1,400원을 가정한다. 저점 아래 2틱을 더하면 손절은 34틱, 17달러와 2만 3,800원이다. 손절 폭의 두 배 청산 폭은 68틱, 34달러와 4만 7,600원이며 수수료는 뺀 값이다.

세트 2 규칙 카드: 볼린저밴드와 RSI

가격이 옆으로 움직이는 시간에 맞는다. 5분봉 볼린저밴드 20·2의 중심선이 10개 봉 전과 거의 같은 높이이고 BBW가 비슷한 수준으로 이어질 때만 사용한다.

가격이 하단 밴드 밖으로 나갔다가 띠 안에서 종가를 만들고, 그 사이 RSI 14가 30 아래에서 30 위로 올라왔다면 다음 봉에서 매수한다. 손절은 밴드 밖으로 나갔던 봉의 저점 아래 2틱이다. 절반은 중심선에서 정리하고 나머지는 상단 밴드에서 정리한다. 상단 밴드와 RSI 70에서는 매도 규칙을 반대로 적용한다.

밴드 밖 종가가 두 번 이어지거나 상단과 하단이 함께 벌어지기 시작하면 세트 2를 멈춘다. 띠 안으로 돌아오는 종가가 아니라 밴드 타기나 돌파가 시작된 것으로 보고 세트 1이나 세트 3 조건을 새로 확인한다.

세트 2 한 줄 규칙 수평인 20·2 밴드에서 하단 밖 가격이 안으로 복귀하고 RSI가 30을 회복하면 다음 봉에서 매수하며, 밖으로 나갔던 봉 저점 2틱 아래에서 손절하고 중심선과 상단에서 나눠 정리한다.

MGC 1계약, 1틱 1달러, 환율 1달러 1,400원을 가정한다. 진입가에서 중심선까지 온스당 3달러라면 30틱, 30달러와 4만 2,000원이다. 밴드 밖 봉 저점 2틱 아래까지 온스당 1.20달러라면 손절은 12틱, 12달러와 1만 6,800원이다. 계약을 나눠 정리하려면 2계약을 사용한다.

세트 3 규칙 카드: 이동평균선과 거래량

좁은 박스가 만들어진 뒤 거래가 몰리는 시간에 맞는다. 15분봉에서 가격이 60 EMA 위에 있고 60 EMA가 올라갈 때 위쪽 돌파만 본다. 5분봉 박스의 최고가·최저가·가운데 가격을 표시한다.

박스 고점 위에서 마감한 봉의 거래량이 며칠 동안 같은 시각 봉 평균의 1.5배 이상이면 다음 봉에서 매수한다. 돌파 뒤 박스 고점까지 내려왔다가 다시 올라가는 봉에서 들어갈 수도 있다. 가격이 박스 안으로 돌아와 가운데 선 아래에서 마감하면 정리한다.

박스 높이만큼 위를 1차 청산 자리로 둔다. 나머지는 15분봉 종가가 20 EMA 아래에서 끝날 때 정리한다. 아래쪽 돌파는 가격이 60 EMA 아래에 있고 60 EMA가 내려갈 때 반대로 적용한다.

세트 3 한 줄 규칙 15분봉 60 EMA가 올라갈 때 5분봉 박스 위 마감과 같은 시각 평균 거래량의 1.5배가 함께 나오면 매수하고, 박스 가운데 아래 마감에서 손절하며 박스 높이와 15분봉 20 EMA 이탈에서 나눠 정리한다.

MES 1계약, 1틱 1.25달러, 박스 높이 12포인트, 환율 1달러 1,400원을 가정한다. 박스 높이는 48틱이며 1차 청산 폭은 60달러와 8만 4,000원이다. 박스 가운데까지 6포인트라면 24틱, 30달러와 4만 2,000원이며 수수료는 뺀 값이다.

분봉과 상품별 세트 선택

나스닥100과 S&P500의 뉴욕 개장 무렵에는 세트 1이나 세트 3을 볼 수 있다. 한국 낮처럼 밴드 중심선이 수평이고 폭이 일정한 시간에는 세트 2를 본다. 크루드오일은 수요일 EIA 발표 봉을 지나 보낸 뒤 배열과 박스를 다시 정한다. 골드는 런던 개장과 미국 지표 발표 무렵 밴드 확장과 거래량을 확인한다.

15분봉은 방향, 5분봉은 자리와 진입을 맡긴다. 더 짧은 진입이 필요하면 1분봉 직전 고점·저점 돌파를 방아쇠로 더한다. 어느 세트의 조건에도 들어오지 않으면 새 진입을 두지 않는다는 문장도 운영 규칙에 넣는다.

트레이딩뷰 저장과 최종 규칙표

세트 1은 20·60 EMA와 MACD, 세트 2는 볼린저밴드와 RSI, 세트 3은 20·60 EMA와 거래량을 지표 템플릿으로 저장한다. 얼러트는 진행 중인 봉이 아니라 봉 마감 기준으로 둔다. 이름은 상품 코드, 세트 번호, 방향, 봉 주기 순서로 적는다.

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