이동평균선 매매법, 20·60 EMA 눌림목 진입 규칙

이동평균선은 최근 가격의 평균을 이어 만든 선이다. 가격의 방향을 보고 되돌림에서 들어갈 자리를 찾고 싶은 사람이 가장 먼저 찾는 지표다. 여러 기간을 한꺼번에 올리기보다 방향을 맡을 선과 진입 자리를 맡을 선을 정하면 매매 규칙이 간결해진다.

설정값과 두 선의 역할

SMA는 최근 N개 종가를 같은 비중으로 더해 N으로 나눈 평균이다. EMA는 최근 종가에 더 큰 비중을 둔다. 새 가격에 주는 비중은 2 ÷ (N + 1)이다. 9 EMA는 0.2, 20 EMA는 약 0.095이므로 기간이 짧을수록 가격에 빨리 따라붙는다.

5·20·60·120은 일봉에서 약 1주·1개월·3개월·6개월을 나타내는 익숙한 조합이다. 9·21 EMA는 분봉 단타에서 많이 쓰이고, 50·200 SMA는 미국 시장의 큰 추세를 볼 때 쓰인다. 이 페이지의 기본 설정은 5분봉의 20 EMA와 60 EMA다. 60 EMA는 방향을 정하고 20 EMA는 진입 자리를 찾는다.

20 EMA가 60 EMA 위에 있는 것만으로는 부족하다. 60 EMA가 10개 봉 전보다 높은지도 함께 본다. 두 선이 위아래로 자주 엇갈리고 60 EMA가 옆으로 누워 있다면 거래하지 않는다. 골든크로스는 즉시 들어가는 신호가 아니라 매수 쪽 되돌림을 기다리기 시작하는 확인으로 쓴다.

방향부터 청산까지 한 세트

매수는 20 EMA가 60 EMA 위에 있고 60 EMA가 10개 봉 전보다 높을 때만 본다. 가격이 20 EMA까지 내려와 닿거나 조금 밑으로 들어간 뒤에도 종가가 60 EMA 위에서 끝나면 되돌림 조건을 채운다.

진입은 되돌림 뒤 직전 봉 고점을 처음 넘는 순간이다. 직전 봉 고점 1틱 위에 매수 STOP을 둔다. 다음 봉이 고점을 넘지 못하고 다시 내려오면 주문 가격을 새 봉 고점 1틱 위로 옮긴다. 종가가 60 EMA 아래에서 끝나면 주문을 취소한다.

손절은 되돌림 구간에서 가장 낮았던 가격의 2틱 아래에 매도 STOP으로 둔다. 절반은 진입가에서 손절 폭과 같은 거리만큼 올라간 자리에서 익절한다. 그 뒤 남은 계약의 손절을 진입가로 올리고, 5분봉 종가가 20 EMA 아래에서 끝나면 나머지를 정리한다. 매도는 20 EMA가 60 EMA 아래에 있고 60 EMA가 내려갈 때 같은 규칙을 반대로 적용한다.

MNQ 2계약, 1틱 0.25포인트와 0.50달러, 환율 1달러 1,400원을 가정한다. 진입가와 손절 사이가 12포인트라면 48틱이다. 2계약 손절 금액은 48 × 0.50 × 2 = 48달러, 6만 7,200원이다. 1계약을 12포인트 위에서 익절하면 24달러이고, 나머지 1계약을 진입가보다 30포인트 위에서 정리하면 60달러다. 합계는 수수료를 빼기 전 84달러, 11만 7,600원이다.

나스닥·크루드오일·골드에 적용할 때

나스닥100은 5분봉 되돌림도 포인트 폭이 크게 나올 수 있다. 차트에서 되돌림 저점 아래로 손절 자리를 먼저 정하고, 그 틱 수에 맞춰 MNQ 계약 수를 고른다. S&P500은 되돌림이 얕게 끝나는 때가 많아 20 EMA의 2틱 위까지 내려오면 접촉한 것으로 정할 수 있다.

크루드오일은 수요일 EIA 원유 재고 발표 때 봉 하나가 두 선을 한꺼번에 건너기도 한다. 발표 전 15분부터 발표 뒤 첫 봉이 끝날 때까지는 새 진입을 두지 않고, 이후 배열이 다시 정리된 뒤 규칙을 적용한다. 골드는 미국 물가·고용 지표가 나오는 밤 9시 30분 전후에 같은 방식으로 첫 봉 마감을 기다린다. 시각은 미국 서머타임 기간 기준이다.

분봉과 단타에서 쓰는 법

같은 60이라도 봉에 따라 재는 시간이 달라진다. 1분봉 60개는 1시간이고 5분봉 60개는 5시간이다. 5분봉 20개는 1시간 40분이다. 기간 숫자만 보지 말고 자신이 포지션을 들고 있을 시간과 맞춰 읽는다.

단타에서는 15분봉으로 방향을 먼저 정하고 5분봉에서 자리를 찾는다. 15분봉 20 EMA가 60 EMA 위일 때만 5분봉 매수 세트를 쓰는 방식이다. 1분봉을 더한다면 5분봉이 20 EMA에 닿은 뒤 1분봉이 직전 고점을 넘는 장면을 진입 방아쇠로 삼는다.

트레이딩뷰 설정 순서

MNQ1! 또는 NQ1! 연속 월물 차트를 열고 B-ADJ를 켠다. 봉 주기를 5분으로 바꾸고 시간대를 서울로 맞춘다. 지표에서 지수 이동 평균을 두 번 추가한 뒤 첫 선은 길이 20, 둘째 선은 길이 60, 소스는 모두 종가로 둔다.

스타일에서 20 EMA는 가늘고 밝게, 60 EMA는 굵고 진하게 표시한다. 설정을 지표 템플릿으로 저장하면 MES1!, MCL1!, MGC1!에서도 같은 구성을 불러올 수 있다. 가격이 20 EMA와 교차할 때 알림이 오도록 만들면 접촉 뒤 배열과 종가 조건을 차례로 확인할 수 있다.

한 줄 규칙 카드

이동평균선 매매법, 해외선물 22가지에서 실제로 어땠나

해외선물 22가지에서 같은 기준으로 셌다. 20거래일 뒤 중앙값이 평소보다 나았던 상품은 8가지, 못했거나 비슷했던 상품은 14가지다.

실측은 모두 각 상품 일봉의 기준일까지 지난 기록이다(연결 시세). 신호가 적게 나온 상품은 숫자가 크게 흔들릴 수 있다.