이격도 매매법, 20기간 평균과 거리 읽는 법

이격도는 현재 가격이 이동평균선에서 얼마나 떨어져 있는지를 백분율로 보여 준다. 가격이 평균에서 멀어진 상태인지 평균 근처로 돌아온 상태인지 한 숫자로 보고 싶은 사람이 찾는 지표다. 이격도 자체를 매수·매도 신호로 삼기보다 이동평균선 매매에서 진입을 서두르지 않게 하는 기준으로 쓴다.

이격도 계산과 기준값

한국 증권사에서 쓰는 계산식은 현재 가격 ÷ 이동평균 × 100이다. 이격도 100은 가격과 이동평균선이 같은 자리라는 뜻이다. 100보다 크면 가격이 평균 위에 있고 100보다 작으면 평균 아래에 있다.

종가가 11,000이고 20기간 이동평균이 10,000이라고 가정하면 이격도는 11,000 ÷ 10,000 × 100 = 110이다. 평균보다 10% 위에 있다는 뜻이다. 종가가 9,000이고 평균이 10,000이면 이격도는 90이며 평균보다 10% 아래다.

해외 자료에서는 (가격 − 이동평균) ÷ 이동평균 × 100으로 계산해 0을 기준으로 표시하기도 한다. 같은 10% 위 가격이 한국식에서는 110, 다른 식에서는 10으로 표시된다. 트레이딩뷰 지표를 고를 때 계산식을 확인하고 이 페이지에서는 100 기준을 사용한다.

기간 설정과 읽는 법

20기간 이격도는 현재 가격과 최근 20개 봉 평균의 거리를 잰다. 일봉에서는 20거래일 평균과의 거리이고 5분봉에서는 최근 100분 평균과의 거리다. 같은 숫자 20이라도 봉 주기에 따라 재는 시간이 달라진다.

EMA를 기준으로 계산하면 최근 가격에 빨리 반응하고 SMA를 기준으로 계산하면 같은 비중의 20개 종가와 비교한다. 이동평균선 눌림목 규칙과 함께 쓸 때는 차트의 20 EMA와 같은 선을 기준으로 삼는다. 볼린저밴드 중심선과 함께 볼 때는 20 SMA를 기준으로 맞춘다.

이격도가 100에서 크게 멀어졌다는 것은 가격과 평균의 간격이 벌어졌다는 뜻이다. 숫자가 높다는 이유만으로 매도하거나 낮다는 이유만으로 매수하지 않는다. 진입 방향과 가격 구조는 이평선 배열, 되돌림, 직전 고점·저점으로 정하고 이격도는 현재 자리가 평균에서 얼마나 먼지 확인하는 데 쓴다.

눌림목 진입에 붙이는 규칙

15분봉에서 20 EMA가 60 EMA 위에 있고 60 EMA가 올라갈 때 매수만 본다. 5분봉 가격이 20 EMA에서 멀리 올라가 이격도가 계속 커지는 동안에는 새 매수 STOP을 두지 않는다. 가격이 20 EMA 쪽으로 내려오며 이격도가 100에 가까워지는 장면을 기다린다.

가격이 20 EMA에 닿거나 조금 아래로 내려온 뒤 종가가 60 EMA 위에서 끝나면 되돌림 조건을 채운다. 그다음 직전 봉 고점 1틱 위에 매수 STOP을 둔다. 손절은 되돌림 구간 최저가 2틱 아래다. 절반은 손절 폭만큼 오른 자리에서 익절하고 나머지는 종가가 20 EMA 아래에서 끝날 때 정리한다.

매도는 20 EMA가 60 EMA 아래에 있고 60 EMA가 내려갈 때 반대로 적용한다. 가격이 평균 아래로 멀리 내려간 동안 새 매도를 따라가지 않고, 20 EMA 쪽으로 반등해 이격도가 100에 가까워진 뒤 직전 봉 저점을 깨는 자리를 기다린다.

상품과 분봉에서 적용할 때

나스닥100은 짧은 시간에도 포인트 폭이 커져 20 EMA와의 간격이 빠르게 벌어질 수 있다. 이격도 숫자만으로 손절 폭을 정하지 않고 되돌림 저점과 틱 수로 정한다. 크루드오일과 골드도 가격 단위가 다르므로 상품끼리 이격도 수치를 비교하기보다 같은 상품과 같은 봉 주기 안에서 이전 장면과 비교한다.

발표 직후 큰 봉은 가격과 평균의 거리를 한 번에 넓힌다. 크루드오일의 EIA 발표와 골드의 미국 물가·고용 발표에서는 첫 봉을 지나 보내고 평균 쪽 되돌림이 만들어지는지 본다. 1분봉에서 값이 빠르게 바뀐다면 5분봉 20기간 이격도로 자리를 보고 1분봉의 직전 고점·저점 돌파로 진입한다.

트레이딩뷰 설정 순서

먼저 20 EMA와 60 EMA를 추가한다. 이격도 지표를 사용할 때는 계산식이 가격 ÷ 이동평균 × 100인지 확인하고 기준선을 100에 둔다. 기간은 20, 평균 종류는 함께 쓰는 이동평균선과 같게 맞춘다.

5분봉 이격도는 5분봉 20 EMA와, 일봉 이격도는 일봉 20일선과 비교한다. 기준이 다른 지표를 한 화면에서 섞지 않는다. 가격이 20 EMA와 교차할 때 알림을 두고, 알림 뒤 이격도가 100 근처인지와 60 EMA 방향을 확인한다.

한 줄 규칙 카드

이격도 매매법, 해외선물 20가지에서 실제로 어땠나

해외선물 20가지에서 같은 기준으로 셌다. 20거래일 뒤 중앙값이 평소보다 나았던 상품은 17가지, 못했거나 비슷했던 상품은 3가지다.

실측은 모두 각 상품 일봉의 기준일까지 지난 기록이다(연결 시세). 신호가 적게 나온 상품은 숫자가 크게 흔들릴 수 있다.