신고가 돌파 매매법, 돈치안 20·55일 진입 규칙

신고가 돌파 매매법은 가격이 일정 기간의 최고가를 넘어 방향을 보여 준 뒤 그쪽으로 들어가는 방식이다. 바닥을 미리 맞히기보다 박스나 돈치안 채널의 윗선을 넘는 가격을 기다리는 사람이 찾는다. 진입 전에 변동성 N으로 계약 수와 손절 폭을 계산하고 반대편 기간 저가로 청산한다.

돈치안 20일과 55일 설정

돈치안 채널은 정해진 개수의 봉에서 나온 최고가와 최저가를 선으로 잇는다. 터틀 시스템 1은 직전 20일 최고가 1틱 위에서 매수하고 직전 20일 최저가 1틱 아래에서 매도한다. 직전 시스템 1 신호가 이익으로 끝났다면 다음 20일 신호는 건너뛴다.

시스템 2는 직전 55일 최고가와 최저가 돌파를 모두 받는다. 시스템 1의 청산선은 반대 방향 10일 가격이고 시스템 2의 청산선은 반대 방향 20일 가격이다. 진입용 기간과 청산용 기간을 한 쌍으로 두며, 20·10 또는 55·20 가운데 한 규칙을 정해 사용한다.

N은 전날 종가와의 갭을 포함한 하루 실제 범위를 20일 동안 평균한 값이다. 오늘 N은 (전날 N × 19 + 오늘 실제 범위) ÷ 20으로 계산한다. 트레이딩뷰 ATR에서 길이 20, 스무딩 RMA를 사용하면 같은 방식으로 볼 수 있다.

방향·진입·손절·청산 한 세트

시스템 1 매수는 가격이 직전 20일 최고가를 1틱 넘을 때 시작한다. 처음에는 1단위만 들어간다. 진입 뒤 가격이 N의 절반만큼 오를 때마다 1단위를 더하며 한 상품에서 최대 4단위까지 쌓는다.

손절은 마지막으로 더한 단위의 진입가에서 2N 아래에 둔다. 단위를 더할 때마다 손절도 같은 규칙으로 올린다. 첫 진입이 손절로 끝나면 계약을 더하지 않는다. 청산은 가격이 반대 방향 10일 저가를 깨는 순간 실행한다. 매도는 20일 저가 돌파로 들어가 N의 절반마다 추가하고 10일 고가 돌파에서 나온다.

1단위 계약 수는 계좌의 1% ÷ (N × 1포인트당 달러)다. 계좌 5만 달러, MNQ 1포인트 2달러, N 200포인트를 가정한다. 계좌의 1%는 500달러이고 N의 계약당 금액은 400달러이므로 계산값은 1.25계약이다. 소수점을 버리면 1계약이다. 2N 손절은 400포인트, MNQ 1계약에서 800달러다.

거래량을 더하는 돌파 규칙

오닐의 컵 앤 핸들은 가격이 U자 모양으로 바닥을 다진 뒤 윗부분에서 짧게 쉬고, 손잡이 고점을 넘는 자리에서 들어가는 형태다. 돌파 때 거래량이 평소보다 40~50% 이상 늘어나는지를 함께 본다. 해외선물에서는 일봉이나 60분봉에 거래량 50기간 이동평균을 올리고 돌파 봉이 평균의 1.4배를 넘는지 확인할 수 있다.

손절은 손잡이 저점 아래에 둔다. 주식에서 사용한 매수가 대비 7~8% 손절을 선물 가격에 그대로 옮기지 않고 손잡이 저점까지의 틱 수와 계좌에서 정한 손실 금액으로 계약 수를 계산한다. 손실이 난 포지션에는 계약을 더하지 않고 가격이 유리하게 간 뒤에만 추가한다.

터틀 규칙과 컵 앤 핸들은 같은 진입으로 섞지 않는다. 정해진 기간의 최고가를 기계적으로 거래하려면 돈치안 규칙을 사용하고, U자 바닥과 손잡이를 먼저 찾는다면 거래량 확인 규칙을 사용한다. 두 방식 모두 가격이 경계를 넘은 뒤 진입한다.

상품에 적용할 때 다른 점

나스닥100은 N의 포인트 폭이 커지면 계약당 손절 금액도 커진다. 일반 NQ로 단위가 나오지 않을 때 MNQ를 사용하면 정수 계약으로 크기를 맞출 수 있다. 앞의 가정에서 NQ 1포인트가 20달러라면 1단위 계산값은 0.125계약이어서 1계약을 둘 수 없다.

크루드오일과 골드에도 같은 20일·55일 돌파를 적용할 수 있지만 MACD 숫자처럼 상품 간 가격 크기를 직접 비교하지 않는다. 각 차트의 N과 1포인트당 달러를 곱해 계약당 변동 금액을 구한다. 이 방식은 변동성이 커지면 단위가 작아지고 줄어들면 단위가 커지는 구조다.

분봉과 단타에서 쓰는 법

원래 터틀 규칙은 일봉 기준이다. 분봉으로 옮기면 20봉과 55봉이 재는 시간이 크게 짧아져 다른 규칙이 된다. 5분봉 20개는 1시간 40분이고 55개는 4시간 35분이다. 일봉 신호를 다루려면 일봉 돈치안 채널에서 방향과 진입을 정한다.

짧은 박스 돌파를 거래할 때는 15분봉에서 60 EMA 방향을 보고 5분봉 박스 고점을 넘는 봉의 마감을 기다린다. 같은 시각 거래량이 평균의 1.5배 이상이면 다음 봉에서 들어가고, 박스 안쪽 가운데 선 아래 마감에서 정리한다. 일봉 돈치안 규칙과 분봉 박스 규칙은 기록을 나눠 관리한다.

트레이딩뷰 설정과 규칙 카드

지표에서 Donchian을 검색해 시스템 1은 길이 20과 청산용 길이 10을 추가한다. 시스템 2는 길이 55와 20을 쓴다. 주말에 ATR 길이 20, 스무딩 RMA를 표시해 N을 기록하고 1단위 계약 수를 계산한다.

신고가 돌파 매매법, 해외선물 22가지에서 실제로 어땠나

해외선물 22가지에서 같은 기준으로 셌다. 20거래일 뒤 중앙값이 평소보다 나았던 상품은 3가지, 못했거나 비슷했던 상품은 19가지다.

실측은 모두 각 상품 일봉의 기준일까지 지난 기록이다(연결 시세). 신호가 적게 나온 상품은 숫자가 크게 흔들릴 수 있다.