해외선물 스캘핑·단타 매매법, 15·5·1분봉 규칙

해외선물 스캘핑과 단타는 지표 하나보다 판단 순서가 중요하다. 15분봉에서 매수와 매도 중 한쪽을 고르고, 5분봉에서 되돌림 자리를 기다린 뒤, 1분봉에서 들어갈 순간을 정한다. 손절과 청산은 틱으로 계산하고 시간 창과 하루 횟수까지 미리 적는다.

큰 봉으로 방향

스캘핑은 몇 초에서 몇 분, 단타는 몇 분에서 몇 시간 동안 포지션을 보유하고 당일 정리한다. 봉은 약 세 배에서 다섯 배 간격으로 고르며 15분봉·5분봉·1분봉 조합을 사용할 수 있다.

15분봉은 방향을 정한다. 20 EMA가 60 EMA 위에 있고 두 선이 올라가면 매수만 본다. MACD를 함께 쓴다면 MACD선이 0 위에 있는지도 확인한다. 20 EMA가 60 EMA 아래에 있고 두 선이 내려가면 매도만 본다. 이 조건과 반대인 1분봉 신호는 넘긴다.

큰 봉에서 방향이 정해지지 않고 두 이평선이 얽혀 있다면 5분봉과 1분봉에서 진입 신호가 나와도 거래하지 않는다. 큰 봉은 들어갈 순간을 알려 주는 것이 아니라 어느 쪽 신호만 받을지 정하는 역할을 한다.

작은 봉으로 진입

5분봉은 자리를 맡는다. 매수 방향에서는 가격이 20 EMA나 볼린저밴드 중심선까지 내려왔는지, RSI가 4050까지 내려왔는지를 본다. 매도 방향에서는 가격이 평균선으로 올라오고 RSI가 5060에 들어오는 장면을 기다린다.

1분봉은 방아쇠다. 5분봉이 진입 자리에 온 뒤 1분봉이 직전 봉 고점을 넘어 마감하거나, 1분봉 스토캐스틱이 50 아래에서 위로 교차한 봉이 마감되면 매수한다. 매도는 직전 봉 저점 이탈 또는 50 위의 하향 교차로 정한다.

MCL 1계약, 1틱은 배럴당 0.01달러와 계약당 1달러, 손익비 2, 환율 1달러 1,400원을 가정한다. 1분봉 되돌림 저점이 진입가보다 0.12달러 아래라면 12틱이다. 저점 아래 2틱을 더한 손절은 14틱, 14달러와 1만 9,600원이다. 청산 폭은 28틱, 28달러와 3만 9,200원이며 수수료는 뺀 값이다.

틱으로 목표와 손절 정하기

손절은 금액이 아니라 차트의 가격 구조에서 먼저 찾는다. 매수는 1분봉이나 5분봉의 직전 되돌림 저점 아래 12틱, 매도는 고점 위 12틱에 둔다. ATR을 쓸 때는 같은 봉 주기의 ATR 1배나 1.5배를 손절 폭으로 정할 수 있다.

구조로 정한 손절 자리가 ATR의 절반보다 가깝다면 평소 봉의 움직임 안에 있는 것이므로 한 단계 바깥 저점이나 고점을 사용한다. 가격 차이를 틱으로 바꾸고 틱 가치를 곱해 계약당 금액을 계산한 뒤 계약 수를 맞춘다.

MNQ 1계약, 1틱 0.25포인트와 0.50달러, 5분봉 ATR 12포인트, 손절 ATR 1배, 손익비 2, 환율 1달러 1,400원을 가정한다. 12포인트는 48틱이므로 손절 금액은 24달러와 3만 3,600원이다. 청산 폭은 96틱, 48달러와 6만 7,200원이다. 왕복 수수료를 계약당 3달러로 가정하면 MNQ 6틱과 같으므로 청산 폭에서 수수료를 뺀 몫은 90틱어치다.

시간대별 운영

미국 서머타임 기간 밤 9시 30분에는 소비자물가지수나 고용보고서가 발표되는 날이 있다. 발표 전 새 진입을 쉬고 발표 뒤 첫 1분봉이나 5분봉이 마감된 다음 되돌림을 본다. 밤 10시 30분 뉴욕 현물 시장 개장 뒤에는 첫 15분의 최고가와 최저가를 오프닝 레인지로 표시한다.

15분봉 방향과 같은 쪽으로 오프닝 레인지를 벗어난 5분봉이 마감되면 진입한다. 손절은 범위 반대편이나 가운데에 둔다. 범위가 당일 ATR에 비해 넓으면 가운데를, 좁으면 반대편을 사용한다.

수요일 밤 11시 30분 EIA 원유 재고 발표 때는 크루드오일의 발표 앞뒤를 새 진입 시간에서 뺀다. 연준 금리 결정일 새벽 3시에는 발표 전 포지션을 정리하고 발표 뒤 방향을 다시 본다. 서머타임이 끝나면 이 시각들은 한 시간씩 늦어진다. 한국 낮에는 밴드 중심선으로 돌아오는 박스 규칙과 작은 청산 폭을 쓸 수 있다.

나눠 들어가고 나오기

계획한 계약 수의 절반을 1분봉 첫 신호에서 진입한다. 가격이 진입 뒤 직전 고점을 다시 넘어 방향을 확인하면 나머지 절반을 더한다. 두 번째 진입 뒤에는 전체 손절 금액이 처음 정한 금액을 넘지 않도록 손절 가격을 올린다. 추가 확인이 없으면 첫 절반만 규칙대로 관리한다.

청산도 나눈다. 손절 폭만큼 이익이 나면 절반을 정리하고 남은 계약의 손절을 진입가로 옮긴다. 나머지는 정한 틱 폭에 닿거나 1분봉 종가가 20 EMA 반대편에서 끝날 때 정리한다.

MNQ 2계약과 손절 40틱을 가정한다. 1계약을 40틱에서 정리하면 20달러다. 남은 1계약이 100틱에서 정리되면 50달러로 합계는 70달러, 환율 1,400원 가정으로 9만 8,000원이다. 남은 계약이 진입가로 돌아오면 첫 정리분 20달러만 남으며 수수료는 뺀 값이다.

하루 매매 횟수와 규칙 카드

거래 전에 최대 횟수, 시간 창, 멈추는 기준을 적는다. 하루 세 번으로 정했다면 네 번째 신호는 진입하지 않고 기록만 남긴다. 밤 9시 30분부터 자정까지처럼 거래할 시간을 정하고, 손절이 두 번 이어지거나 계획한 틱 수를 채우면 그날 거래를 끝낸다.

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