볼린저밴드 매매법, 20·2 설정과 스퀴즈 돌파

볼린저밴드는 가격이 평균에서 얼마나 퍼져 있는지를 띠로 보여 준다. 상단에 닿았다는 이유로 반대 매매를 하기 위한 선이 아니라, 변동성이 줄었다가 커지는 장면과 추세가 이어지는 모습을 읽는 지표다. 돌파를 기다리는 사람과 박스 안의 왕복 구간을 찾는 사람이 서로 다른 규칙으로 사용할 수 있다.

20과 2 설정값의 뜻

기본 볼린저밴드는 세 줄로 이루어진다. 중심선은 20개 봉 종가의 SMA다. 상단은 중심선에 최근 20개 봉 표준편차의 2배를 더하고, 하단은 같은 값을 뺀다. 평균이 같아도 가격의 출렁임이 커지면 띠가 넓어지고 잔잔해지면 좁아진다.

최근 종가 평균이 1,000이고 표준편차가 5라고 가정하면 중심선은 1,000, 상단은 1,010, 하단은 990이다. 표준편차가 2로 줄면 상단 1,004와 하단 996으로 좁아진다. 기본은 20과 2이며 기간을 50으로 늘릴 때는 2.1, 10으로 줄일 때는 1.9를 쓴다.

BBW는 상단과 하단의 거리를 중심선으로 나눈 밴드 폭이다. %B는 현재 가격이 띠 안의 어디에 있는지를 나타낸다. 하단은 0, 중심선은 0.5, 상단은 1이다. 상단 밖이면 1보다 크고 하단 밖이면 0보다 작다. BBW는 변동성의 크기, %B는 가격의 자리를 맡는다.

스퀴즈 돌파 진입 규칙

5분봉에서 BBW가 최근 100개 봉 가운데 가장 낮은 수준까지 내려오면 수축 구간의 최고가와 최저가에 수평선을 긋는다. 100개 봉은 8시간 20분이다. 이 구간은 방향을 미리 정하는 자리가 아니라 어느 쪽으로 가격이 벗어나는지 기다리는 자리다.

매수는 봉의 종가가 상단 밴드 밖에서 끝나고 다음 봉에서 상단과 하단이 함께 벌어지기 시작할 때 준비한다. 돌파 봉 고점 1틱 위에 매수 STOP을 둔다. 손절은 수축 박스 저점 2틱 아래에 둔다. 박스가 넓다면 중심선 2틱 아래를 손절 자리로 정하고 계약 수를 그 폭에 맞춘다.

청산은 종가가 중심선 아래에서 끝나거나, 올라가며 벌어지던 상단 밴드가 아래로 꺾이고 폭이 줄기 시작할 때 한다. 하단 밖 종가가 나오면 규칙을 반대로 적용한다. 처음 한쪽으로 나갔다가 반대편 밴드 밖에서 종가가 나오면 첫 포지션은 정한 손절에서 끝내고 반대 방향 세트를 새로 확인한다.

MES 1계약, 1틱 0.25포인트와 1.25달러, 환율 1달러 1,400원을 가정한다. 진입가에서 박스 저점 2틱 아래까지 8포인트라면 32틱이다. 손절 폭은 40달러, 5만 6,000원이며 수수료는 뺀 값이다. 같은 8포인트를 ES 1계약으로 거래하면 400달러다.

박스장과 밴드 타기 구분

중심선이 옆으로 누워 있고 BBW가 비슷한 높이로 이어지며 가격이 상단과 하단 사이를 오가면 박스장 규칙을 쓴다. 가격이 하단 밖으로 나갔다가 다시 띠 안에서 종가를 만들면 다음 봉에서 매수한다. 손절은 밖으로 나갔던 봉의 저점 2틱 아래, 1차 익절은 중심선, 나머지 청산은 상단이다. 매도는 상단에서 반대로 적용한다.

밴드 밖 종가가 이어지면 추세 규칙으로 바꾼다. 상승 때 봉들이 %B 0.8 위에 머물고 중심선 쪽으로 내려오지 않으면 상단 밴드를 따라가는 상태로 본다. 상단 접촉만으로 정리하지 않고 종가가 중심선 아래로 내려올 때 청산한다. 박스장 규칙과 밴드 타기를 가르는 기준은 띠 안으로 돌아오는 종가인지, 띠 밖에서 이어지는 종가인지다.

상품과 분봉에 맞추는 법

나스닥100과 S&P500은 한국 낮에 밴드가 좁아졌다가 미국 지표 발표나 뉴욕 현물 시장 개장 무렵 벌어지는 장면이 나온다. 크루드오일은 수요일 EIA 발표 봉을 지나 보내고 다음 봉 종가로 돌파 여부를 판단한다. 골드는 런던 개장과 미국 지표 발표 무렵의 확장을 볼 수 있다.

1분봉에서 기간을 10으로 줄이면 표준편차 배수는 1.9로 둔다. 분봉이 짧아질수록 신호 수가 많아지므로 15분봉 중심선 방향을 먼저 보고 5분봉이나 1분봉 진입을 같은 쪽으로 제한할 수 있다. 추세 속 중심선 되돌림은 중심선이 위로 기울고 가격이 닿은 뒤 직전 봉 고점을 넘을 때 진입하며, 손절은 되돌림 저점 2틱 아래에 둔다.

트레이딩뷰 설정 순서

연속 월물 차트를 열고 B-ADJ를 켠 뒤 지표에서 볼린저 밴드를 추가한다. 입력값은 길이 20, 기준 평균 SMA, 소스 종가, 표준편차 2로 둔다. 이어서 볼린저 밴드위드쓰와 볼린저 밴드 %B를 추가한다.

%B 창에는 0.8과 0.2에 수평선을 긋는다. 상단과 하단 사이에는 옅은 배경색을 넣는다. 며칠 동안 BBW가 낮아진 값을 기록한 뒤 그 값 아래로 내려갈 때 알림이 오도록 만들면 수축 구간부터 확인할 수 있다.

한 줄 규칙 카드

볼린저밴드 매매법, 해외선물 22가지에서 실제로 어땠나

해외선물 22가지에서 같은 기준으로 셌다. 20거래일 뒤 중앙값이 평소보다 나았던 상품은 3가지, 못했거나 비슷했던 상품은 19가지다.

실측은 모두 각 상품 일봉의 기준일까지 지난 기록이다(연결 시세). 신호가 적게 나온 상품은 숫자가 크게 흔들릴 수 있다.