거래량 매매법, 같은 시간대 1.5배 박스 돌파

해외선물 거래량은 거래소에서 실제로 체결된 계약 수다. 가격이 박스를 벗어날 때 참여가 함께 늘었는지, 추세 속 되돌림에서 반대 주문이 줄었는지를 확인하는 데 쓴다. 단순히 거래량이 큰 봉을 찾기보다 같은 시각의 평소 거래량과 비교해 돌파 규칙을 만들려는 사람이 보는 지표다.

거래량 설정과 비교 기준

나스닥100 선물이나 크루드오일 선물의 거래량은 CME 그룹 시장에서 체결된 계약 수다. E-mini와 마이크로는 서로 다른 계약이므로 거래량도 따로 계산된다. 자신이 거래하는 월물이나 거래가 가장 많은 월물의 값을 본다.

차트에는 거래량과 20봉 거래량 이동평균을 함께 표시할 수 있다. 다만 분봉에서는 시간대에 따라 평소 수준이 크게 달라진다. 한국 오전과 뉴욕 현물 시장 개장 직후의 거래량을 그대로 비교하면 개장 봉은 매일 크게 보인다. 돌파 봉은 앞선 며칠 동안 같은 시각에 만들어진 봉들의 평균과 비교한다.

가상의 MNQ 5분봉에서 한국 낮 20봉 평균이 800계약이고 밤 10시 30분 돌파 봉이 4,000계약이라면 낮 평균의 5배다. 그러나 앞선 닷새의 같은 밤 10시 30분 봉 평균이 3,800계약이라면 약 1.05배다. 돌파 규칙에서는 낮 평균이 아니라 같은 시각 평균을 쓴다.

박스 돌파 진입 한 세트

15분봉에서 가격이 60 EMA 위에 있고 60 EMA가 올라갈 때 위쪽 돌파만 본다. 5분봉에서 가격이 한동안 좁은 박스를 만들면 최고가와 최저가, 가운데 가격에 수평선을 긋는다.

봉이 박스 고점 위에서 마감하고 그 봉의 거래량이 며칠 동안 같은 시각 봉 평균의 1.5배 이상이면 다음 봉에서 매수한다. 돌파 직후 따라가지 않고 박스 고점까지 되돌아온 뒤 다시 올라가는 봉에서 들어가는 방식도 같은 세트에 넣을 수 있다.

손절은 가격이 박스 안으로 돌아와 박스 한가운데 아래에서 마감할 때 실행한다. 1차 청산은 박스 높이만큼 위에 둔다. 나머지는 15분봉 종가가 20 EMA 아래에서 끝날 때 정리한다. 아래쪽 돌파는 15분봉 가격이 60 EMA 아래에 있고 60 EMA가 내려갈 때 반대로 적용한다.

MES 1계약, 1틱 0.25포인트와 1.25달러, 박스 높이 12포인트, 환율 1달러 1,400원을 가정한다. 박스 높이는 48틱이므로 1차 청산 폭은 60달러, 8만 4,000원이다. 박스 한가운데까지 6포인트 되돌아와 정리된다면 24틱, 30달러와 4만 2,000원이며 수수료는 뺀 값이다.

돌파와 되돌림에서 읽는 법

박스 고점이나 저점을 넘는 봉에서 거래량이 같은 시각 평균보다 크게 늘면 가격 이동에 참여가 붙은 것으로 본다. 반대로 고점을 잠시 넘었지만 거래량이 평소와 비슷하고 다음 봉이 박스 안에서 끝나면 새 돌파 진입을 두지 않는다.

상승 추세의 되돌림에서 거래량이 줄어드는 모습은 파는 쪽 참여가 크지 않다는 뜻으로 읽는다. 가격이 20 EMA까지 내려오는 동안 거래량이 줄고, 직전 봉 고점을 넘는 봉에서 거래량이 다시 늘면 이동평균선 눌림목 규칙의 확인 조건으로 쓸 수 있다. 가격은 새 고점인데 거래량이 앞 고점보다 작다면 새 매수를 멈추고 다음 가격 신호를 기다린다.

미결제약정은 분봉 진입 신호로 쓰지 않는다. CME 선물에서는 하루 단위로 제공되므로 일봉 가격과 함께 며칠 동안 늘거나 줄어드는지를 배경으로 본다. 가격과 미결제약정이 함께 늘면 새 계약이 쌓이며 가격이 오르는 모습이고, 가격 상승과 함께 미결제약정이 줄면 기존 매도 포지션의 정리가 섞인 모습이다.

상품과 시간대에 적용할 때

나스닥100과 S&P500은 뉴욕 현물 시장 개장 무렵 거래량의 바탕이 커진다. 미국 서머타임 기간 한국 시간 밤 10시 30분의 돌파 봉은 앞선 며칠의 같은 시각 봉과 비교한다. 장 시작 뒤 첫 15분 최고가와 최저가를 박스로 삼고 큰 봉 방향과 같은 쪽 돌파를 볼 수 있다.

크루드오일은 수요일 EIA 원유 재고 발표에 거래가 몰린다. 발표 전 새 진입을 쉬고 발표 뒤 첫 봉이 마감된 다음 박스와 거래량을 다시 계산한다. 골드는 미국 지표 발표와 런던 개장 무렵 거래량이 달라지므로 각 시각끼리 비교한다. 월물이 바뀔 때는 거래가 다음 월물로 옮겨가므로 거래가 가장 많은 월물이나 연결 차트를 사용한다.

트레이딩뷰 설정 순서

연속 월물 또는 실제 거래 월물을 열고 지표에서 거래량을 추가한다. 설정에서 거래량 이동평균 20봉을 켠다. 15분봉에는 60 EMA와 20 EMA를 표시하고, 5분봉에는 박스의 최고가·최저가·가운데 가격을 수평선으로 긋는다.

같은 시각 평균은 며칠의 같은 시각 봉을 기록해 비교한다. 박스 고점이나 저점에는 가격 알림을 걸어 돌파 때 차트를 열 수 있다. 알림 뒤 봉 마감, 같은 시각 거래량 1.5배, 15분봉 방향을 확인한다.

한 줄 규칙 카드

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