S&P500 선물은 2010년 7월 9일부터 2026년 9월 15일까지 일봉 4,120개가 있다. 여기서 이격도 침체 신호가 몇 번 나왔고, 그 뒤 20거래일·60거래일에 어땠는지 셌다.
이격도 매매법이란
이격도는 종가가 이동평균선에서 얼마나 떨어져 있는지를 백분율로 나타낸 값이다(종가 ÷ 20일 이동평균 × 100). 110을 넘으면 과열, 90 아래로 내려가면 침체로 부른다.
S&P500 선물 이격도 침체 뒤 20거래일
이격도 침체 신호는 7번 나왔다. 그 뒤 20거래일 중앙값은 +5.6%, 오른 비율은 71%였다. 평소(같은 기간 모든 날)에 샀을 때는 +1.6%·68%였다. 이 신호 뒤는 평소보다 나은 쪽으로 기울었다.
평소와 견주면 20거래일 뒤 중앙값이 +3.94%p 높았다.
| 표본 | 중앙값 | 오른 비율 | 하위 25% | 가장 나빴던 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 이격도 침체 · 20거래일 뒤 | 7 | +5.6% | 71% | +0.3% | -11.4% |
| 평소 · 20거래일 뒤 | 4,100 | +1.6% | 68% | -0.9% | -31.3% |
| 이격도 침체 · 60거래일 뒤 | 7 | +14.3% | 100% | +14.1% | +0.3% |
| 평소 · 60거래일 뒤 | 4,060 | +3.9% | 77% | +0.4% | -31.0% |
판정 기준: 이격도(종가 ÷ 20일 이동평균 × 100)가 90 아래로 처음 내려간 날. 종가 기준, 당일 마감 뒤 판정.
짧게 재보니 신호가 나온 뒤 결과가 평소를 앞섰습니다.
가장 나빴던 때
이격도 침체 뒤 가장 나빴던 때는 2020년 2월 27일이었다. 그날 뒤 20거래일 동안 -11.4% 움직였다. 하위 25%만 봐도 +0.3%였다.
일부 사례에서는 결과가 -11.4%까지 움직였습니다.
최근에 나온 이격도 침체
| 날짜 | 그날 종가 | 20거래일 뒤 | 60거래일 뒤 |
|---|---|---|---|
| 2025.04.08 | 5,012.25 | +12.6% | +25.2% |
| 2020.02.27 | 2,931.75 | -11.4% | +0.3% |
| 2018.12.24 | 2,331.75 | +12.5% | +19.9% |
| 2011.08.08 | 957.50 | +5.6% | +12.5% |
이격도 매매법 규칙 한눈에
| 단계 | 규칙 |
|---|---|
| 계산 | 현재 가격 ÷ 20기간 이동평균 × 100으로 계산하고 100을 기준으로 읽는다. |
| 방향 | 20·60 EMA 배열과 60 EMA 기울기로 매수 또는 매도를 고른다. |
| 자리 | 평균에서 멀어진 가격을 따라가지 않고 이격도가 100 쪽으로 돌아오기를 기다린다. |
| 진입 | 20 EMA 되돌림 뒤 직전 봉 고점이나 저점 1틱 밖에 STOP을 둔다. |
| 손절·청산 | 되돌림 끝 2틱 밖에서 손절하고 일부 익절 뒤 20 EMA 종가 이탈에서 정리한다. |
설정값과 진입·청산을 자세히 보려면 이격도 매매법 전체를 보면 된다.
모두 2026년 9월 15일까지의 지난 기록이고, 만기 때 다음 월물로 넘어가는 연결 시세라 넘어가는 날의 가격 차이가 들어 있다. 다음 20거래일이 이렇게 된다는 뜻은 아니다.