홍콩H 선물은 2011년 1월 3일부터 2026년 9월 15일까지 일봉 3,881개가 있다. 여기서 이격도 과열·이격도 침체 신호가 몇 번 나왔고, 그 뒤 20거래일·60거래일에 어땠는지 셌다.
이격도 매매법이란
이격도는 종가가 이동평균선에서 얼마나 떨어져 있는지를 백분율로 나타낸 값이다(종가 ÷ 20일 이동평균 × 100). 110을 넘으면 과열, 90 아래로 내려가면 침체로 부른다.
홍콩H 선물 이격도 과열 뒤 20거래일
이격도 과열 신호는 8번 나왔다. 그 뒤 20거래일 중앙값은 +4.8%, 오른 비율은 88%였다. 평소(같은 기간 모든 날)에 샀을 때는 -0.2%·49%였다. 이 신호 뒤는 평소보다 나은 쪽으로 기울었다.
평소와 견주면 20거래일 뒤 중앙값이 +4.99%p 높았다.
| 표본 | 중앙값 | 오른 비율 | 하위 25% | 가장 나빴던 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 이격도 과열 · 20거래일 뒤 | 8 | +4.8% | 88% | +1.8% | -9.9% |
| 평소 · 20거래일 뒤 | 3,861 | -0.2% | 49% | -4.1% | -29.0% |
| 이격도 과열 · 60거래일 뒤 | 8 | +1.3% | 75% | +1.2% | -9.2% |
| 평소 · 60거래일 뒤 | 3,821 | -0.4% | 49% | -7.1% | -36.4% |
판정 기준: 이격도(종가 ÷ 20일 이동평균 × 100)가 110을 처음 넘어선 날. 종가 기준, 당일 마감 뒤 판정.
이격도 과열 뒤 20거래일 성적은 평소보다 +4.99%p 높았습니다.
홍콩H 선물 이격도 침체 뒤 20거래일
이격도 침체 신호는 18번 나왔다. 그 뒤 20거래일 중앙값은 +4.6%, 오른 비율은 78%였다. 평소(같은 기간 모든 날)에 샀을 때는 -0.2%·49%였다. 이 신호 뒤는 평소보다 나은 쪽으로 기울었다.
평소와 견주면 20거래일 뒤 중앙값이 +4.80%p 높았다.
| 표본 | 중앙값 | 오른 비율 | 하위 25% | 가장 나빴던 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 이격도 침체 · 20거래일 뒤 | 18 | +4.6% | 78% | +1.3% | -10.6% |
| 평소 · 20거래일 뒤 | 3,861 | -0.2% | 49% | -4.1% | -29.0% |
| 이격도 침체 · 60거래일 뒤 | 18 | +8.4% | 89% | +5.1% | -9.7% |
| 평소 · 60거래일 뒤 | 3,821 | -0.4% | 49% | -7.1% | -36.4% |
판정 기준: 이격도(종가 ÷ 20일 이동평균 × 100)가 90 아래로 처음 내려간 날. 종가 기준, 당일 마감 뒤 판정.
가장 나빴던 때
이격도 과열 뒤 가장 나빴던 때는 2011년 10월 27일이었다. 그날 뒤 20거래일 동안 -9.9% 움직였다. 하위 25%만 봐도 +1.8%였다.
신호가 나온 뒤 가장 낮은 값은 -9.9%였습니다.
최근에 나온 이격도 과열
| 날짜 | 그날 종가 | 20거래일 뒤 | 60거래일 뒤 |
|---|---|---|---|
| 2025.02.14 | 8,355.00 | +6.8% | +1.3% |
| 2024.09.26 | 7,132.00 | +3.6% | +1.2% |
| 2022.11.14 | 6,001.00 | +10.5% | +19.1% |
| 2015.04.08 | 13,492.00 | +1.8% | -9.2% |
| 2011.10.27 | 10,577.00 | -9.9% | +8.5% |
이격도 매매법 규칙 한눈에
| 단계 | 규칙 |
|---|---|
| 계산 | 현재 가격 ÷ 20기간 이동평균 × 100으로 계산하고 100을 기준으로 읽는다. |
| 방향 | 20·60 EMA 배열과 60 EMA 기울기로 매수 또는 매도를 고른다. |
| 자리 | 평균에서 멀어진 가격을 따라가지 않고 이격도가 100 쪽으로 돌아오기를 기다린다. |
| 진입 | 20 EMA 되돌림 뒤 직전 봉 고점이나 저점 1틱 밖에 STOP을 둔다. |
| 손절·청산 | 되돌림 끝 2틱 밖에서 손절하고 일부 익절 뒤 20 EMA 종가 이탈에서 정리한다. |
설정값과 진입·청산을 자세히 보려면 이격도 매매법 전체를 보면 된다.
모두 2026년 9월 15일까지의 지난 기록이고, 만기 때 다음 월물로 넘어가는 연결 시세라 넘어가는 날의 가격 차이가 들어 있다. 다음 20거래일이 이렇게 된다는 뜻은 아니다.