스토캐스틱 매매법, 14·3·3 눌림목 교차 규칙

스토캐스틱은 최근 일정 기간의 최고가와 최저가 사이에서 현재 종가가 어디에 있는지 보여 준다. RSI보다 빠르게 움직여 추세 방향을 정하는 일보다 되돌림이 끝나는 봉을 고르는 데 어울린다. 80과 20의 의미, 빠른 방식과 느린 방식의 차이, 분봉 진입 규칙을 찾는 사람이 활용할 수 있다.

14·3·3 설정값의 뜻

%K는 최근 기간의 최고가·최저가 범위 안에서 종가의 위치를 백분율로 표시한다. 최근 14봉 최고가가 120, 최저가가 100, 이번 종가가 115라고 가정하면 %K는 (115 − 100) ÷ (120 − 100) × 100 = 75다. 종가가 102라면 %K는 10이다.

%D는 %K를 평균 내 부드럽게 만든 선이다. 빠른 스토캐스틱은 원래 %K와 그 값의 3봉 평균인 %D를 쓴다. 느린 스토캐스틱은 %K를 3봉 평균으로 한 번 다듬은 뒤 다시 3봉 평균을 %D로 쓴다. 트레이딩뷰에서 %K 길이 14, %K 스무딩 3, %D 스무딩 3으로 두면 느린 14·3·3 설정이 된다.

80 위는 최근 범위의 위쪽, 20 아래는 아래쪽에서 종가가 끝났다는 뜻이다. 강한 상승에서는 가격이 최근 범위의 위쪽에 계속 머물 수 있으므로 80 진입만으로 매도하지 않는다. 큰 봉에서 방향을 정하고 스토캐스틱은 그 방향의 진입 시점만 맡긴다.

상승 추세 진입 한 세트

15분봉에서 20 EMA가 60 EMA 위에 있고 두 선이 올라갈 때 매수만 본다. 5분봉 가격이 20 EMA나 볼린저밴드 중심선으로 내려오고, 느린 스토캐스틱이 20 아래로 들어오는 장면을 기다린다.

진입은 %K가 %D를 아래에서 위로 교차하며 20 위로 올라온 봉이 마감된 뒤 한다. 상승 힘이 강해 스토캐스틱이 20까지 내려오지 않는 날에는 50 아래에서 상향 교차한 봉을 같은 자리로 쓸 수 있다. 두 기준 가운데 어느 것을 쓸지는 매매 전에 하나로 정한다.

손절은 가격 되돌림 저점 아래 12틱에 둔다. 청산은 손절 폭의 두 배에 닿는 자리 또는 %K가 80 위에서 %D 아래로 교차한 봉 마감 가운데 먼저 오는 쪽에서 한다. 하락 추세에서는 80 위나 50 위에서 %K가 %D 아래로 교차할 때 매도하고, 손절은 되돌림 고점 위 12틱에 둔다.

RSI와 역할을 나누는 법

RSI는 오른 폭과 내린 폭의 평균을 비교하므로 추세에 따라 움직이는 범위를 보는 데 쓴다. 스토캐스틱은 최근 최고가·최저가 범위 안의 종가 위치를 계산하므로 방향 전환과 교차가 더 빠르다. 둘을 함께 쓴다면 RSI는 상승 범위인지 하락 범위인지 확인하고, 스토캐스틱은 되돌림 뒤 들어갈 봉을 정한다.

예를 들어 15분봉 이평선이 상승 배열이고 5분봉 RSI가 40~50에서 받친다면 매수 방향이 정해진다. 그 자리에서 1분봉 또는 5분봉 스토캐스틱이 50 아래에서 상향 교차해 마감하면 진입한다. 두 지표가 같은 질문에 답하게 하지 않고 방향과 시점으로 나눈다.

상품과 분봉에 적용할 때

나스닥100 1분봉에서는 최고가와 최저가 범위가 빠르게 바뀌어 교차가 자주 생긴다. 15분봉 이평선으로 방향, 5분봉 가격으로 자리, 1분봉 스토캐스틱으로 방아쇠를 정하면 신호의 역할이 분리된다.

크루드오일은 수요일 EIA 원유 재고 발표 직후, 골드는 미국 물가·고용 발표 직후에 한 봉의 범위가 크게 넓어질 수 있다. 발표 봉과 바로 다음 봉의 교차는 지나 보내고, 가격이 되돌린 뒤 만들어지는 교차부터 본다. 한산한 시간에는 볼린저밴드가 수평일 때 하단 복귀와 스토캐스틱 상향 교차를 묶을 수 있다.

트레이딩뷰 설정 순서

지표 검색에서 스토캐스틱을 추가한다. 입력값에서 %K 길이 14, %K 스무딩 3, %D 스무딩 3을 넣는다. 빠른 방식을 쓰려면 %K 스무딩을 1로 바꾼다. 두 방식을 한 차트에 함께 올리지 않고 사용할 방식 하나만 남긴다.

스타일에서 80, 50, 20 수평선을 표시한다. 얼러트는 %K가 %D를 위나 아래로 교차하고 봉이 마감될 때 울리게 설정한다. 알림이 왔을 때 큰 봉 이평선 방향, 가격의 이동평균선 접촉, 되돌림 저점이나 고점을 차례로 확인한다.

한 줄 규칙 카드

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