니케이225 선물 볼린저밴드 매매법, 볼린저 하단 이탈 뒤 20거래일은 어땠을까 — 2011년부터 111번

니케이225 선물은 2011년 1월 4일부터 2026년 9월 15일까지 일봉 4,081개가 있다. 여기서 볼린저 상단 돌파·볼린저 하단 이탈 신호가 몇 번 나왔고, 그 뒤 20거래일·60거래일에 어땠는지 셌다.

볼린저밴드 매매법이란

볼린저밴드는 존 볼린저가 1980년대에 만든 지표로, 20일 이동평균선 위아래에 표준편차 2배만큼 떨어진 띠를 그린다. 종가가 띠 위로 올라서면 상단 돌파, 띠 아래로 내려가면 하단 이탈이다.

니케이225 선물 볼린저 상단 돌파 뒤 20거래일

볼린저 상단 돌파 신호는 121번 나왔다. 그 뒤 20거래일 중앙값은 +0.8%, 오른 비율은 56%였다. 평소(같은 기간 모든 날)에 샀을 때는 +1.2%·60%였다. 이 신호 뒤는 평소와 비슷한 쪽으로 기울었다.

평소와 견주면 20거래일 뒤 중앙값이 -0.32%p 낮았다.

	표본	중앙값	오른 비율	하위 25%	가장 나빴던
볼린저 상단 돌파 · 20거래일 뒤	121	+0.8%	56%	-2.0%	-18.2%
평소 · 20거래일 뒤	4,061	+1.2%	60%	-2.0%	-30.1%
볼린저 상단 돌파 · 60거래일 뒤	121	+3.0%	63%	-2.4%	-15.0%
평소 · 60거래일 뒤	4,021	+2.7%	62%	-2.6%	-31.1%

판정 기준: 종가가 볼린저밴드 상단(20일 이동평균 + 표준편차 2배)을 위로 뚫은 날. 당일 마감 뒤 판정.

니케이225 선물 볼린저 하단 이탈 뒤 20거래일

볼린저 하단 이탈 신호는 111번 나왔다. 그 뒤 20거래일 중앙값은 +0.8%, 오른 비율은 58%였다. 평소(같은 기간 모든 날)에 샀을 때는 +1.2%·60%였다. 이 신호 뒤는 평소와 비슷한 쪽으로 기울었다.

평소와 견주면 20거래일 뒤 중앙값이 -0.34%p 낮았다.

	표본	중앙값	오른 비율	하위 25%	가장 나빴던
볼린저 하단 이탈 · 20거래일 뒤	110	+0.8%	58%	-1.8%	-24.8%
평소 · 20거래일 뒤	4,061	+1.2%	60%	-2.0%	-30.1%
볼린저 하단 이탈 · 60거래일 뒤	108	+3.2%	65%	-2.3%	-20.1%
평소 · 60거래일 뒤	4,021	+2.7%	62%	-2.6%	-31.1%

판정 기준: 종가가 볼린저밴드 하단(20일 이동평균 − 표준편차 2배) 아래로 떨어진 날. 당일 마감 뒤 판정.

니케이225 선물 최근 3년(주간 종가). 점 = 볼린저 하단 이탈 신호가 난 날, 큰 점 = 기준일 2026.09.15.

기간을 맞춰 재보니 신호 하나로 생긴 차이는 크지 않았습니다.

가장 나빴던 때

볼린저 하단 이탈 뒤 가장 나빴던 때는 2020년 2월 24일이었다. 그날 뒤 20거래일 동안 -24.8% 움직였다. 하위 25%만 봐도 -1.8%였다.

일부 사례에서는 결과가 -24.8%까지 움직였습니다.

최근에 나온 볼린저 하단 이탈

날짜	그날 종가	20거래일 뒤	60거래일 뒤
2026.09.14	63,255.00	아직	아직
2026.07.17	63,985.00	+7.4%	아직
2026.03.09	52,525.00	+2.1%	+27.7%
2025.11.18	48,520.00	+2.1%	+19.6%
2025.02.24	38,355.00	-2.5%	-2.5%
2025.01.13	38,460.00	+0.8%	-20.1%

볼린저밴드 매매법 규칙 한눈에

단계	규칙
수축	BBW가 최근 100개 봉의 낮은 수준에 오면 구간 최고가와 최저가를 표시한다.
방향	봉 종가가 상단이나 하단 밴드 밖에서 끝나는 쪽을 따른다.
진입	위쪽은 돌파 봉 고점 1틱 위, 아래쪽은 저점 1틱 아래에 STOP을 둔다.
손절	수축 박스 반대편 2틱 밖에 둔다.
청산	중심선 반대편 종가 또는 벌어지던 밴드 폭의 축소에서 정리한다.

설정값과 진입·청산을 자세히 보려면 볼린저밴드 매매법 전체를 보면 된다.

모두 2026년 9월 15일까지의 지난 기록이고, 만기 때 다음 월물로 넘어가는 연결 시세라 넘어가는 날의 가격 차이가 들어 있다. 다음 20거래일이 이렇게 된다는 뜻은 아니다.

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『해외선물 수익내는 매매법』 제7장 볼린저밴드 매매법

112쪽 · 14장 차례 전체 보기

제7장 볼린저밴드 매매법

수축 뒤 확장 — 스퀴즈 돌파

볼린저가 밴드 폭의 가장 대표적인 쓰임으로 꼽은 것이 스퀴즈입니다. 변동성이 낮은 시기 뒤에는 변동성이 높은 시기가 오는 경향이 있어서, 밴드가 한동안 가장 좁아진 뒤에는 한쪽으로 크게 움직이는 구간이 나오기 쉽다는 관찰입니다. 스퀴즈가 알려 주는 것은 크기이고 방향은 아니므로, 방향은 가격이 띠 밖으로 나가는 쪽을 따릅니다.

밴드가 좁아진 뒤 벌어질 때

5분봉 기준 규칙은 다음과 같습니다.

수축 확인: 밴드 폭(BBW)이 최근 100개 봉 가운데 가장 낮은 수준까지 내려옵니다. 5분봉 100개는 8시간 20분이니, 대략 한국의 낮 시간 동안 가장 좁아진 자리를 찾는 셈입니다. 이때 수축 구간의 가장 높은 가격과 가장 낮은 가격에 수평선을 그어 박스를 표시합니다.
돌파: 봉의 종가가 상단 밖에서 끝나고, 다음 봉에서 밴드가 위아래로 함께 벌어지기 시작합니다. 볼린저의 규칙대로 밴드 밖에서 끝난 종가는 처음에는 되돌아올 신호가 아니라 이어질 신호로 읽습니다.
진입: 돌파 봉 고점 1틱 위에 매수 STOP을 겁니다.
손절: 박스 저점 2틱 아래에 둡니다. 박스가 넓어 손절 폭이 크게 나오면 중심선 2틱 아래로 좁히고 계약 수를 그 폭에 맞춥니다.
청산: 종가가 중심선 아래에서 끝나거나, 벌어지던 상단 밴드가 아래로 꺾여 폭이 줄기 시작하면 정리합니다.

하단 밖에서 종가가 나오면 같은 규칙을 매도로 뒤집습니다. 스퀴즈 뒤 첫 움직임이 한쪽으로 살짝 나갔다가 곧바로 반대쪽으로 크게 가는 모양도 나오는데, 볼린저는 이것을 헤드 페이크라고 불렀습니다. 대응은 규칙 안에 이미 들어 있습니다. 박스 반대편에 손절을 두었으니 그 자리에서 정리되고, 반대쪽 밴드 밖에서 종가가 나오면 그 방향으로 같은 세트를 한 번 더 적용하면 됩니다.

볼린저밴드의 구조 — 20과 2
밴드 폭과 %B — 띠를 숫자로 읽기
수축 뒤 확장 — 스퀴즈 돌파
밴드 타기 — 추세장에서 상단을 따라간다
박스장 — 상단과 하단을 쓰는 법
중심선 되돌림 — 추세 속에서 다시 타는 자리
다른 지표와 함께 · 상품에 걸 때 · 트레이딩뷰 설정
핵심 정리

이 책 차례 전체와 첫 장 더 읽기112쪽 · 14장

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